Risques de Marché (VaR)
Caractéristiques
- Calcul du Risque de Marché, tout comme la Méthode du Modèle Interne, avec une multitude de méthodes (VaR paramétrique, VaR Simulation Historique, VaR Simulation Monte Carlo)
- Capacité d’évaluer des positions simples et complexes à travers les Valeur de Marché et/ou les prix théoriques
- Calcul de la VaR Absolue, Marginale & Relative pour les portefeuilles (p.ex. le montant total de la VaR, la contribution VaR par position et le calcul VaR contre un Benchmark)
- Analyse de la sensibilité par des options Greeks, Beta et Duration
- Des scénarios de simulation de crise déterminés par l’utilisateur à travers une interface d’utilisation intuitive
- Fonctionnalité Back-Testing
- Rapports du risque de marché
Avantages
- Fournit confirmité pour les approches de modèles internes (VaR)
- Intégration des deux méthodologies (modèle normalisé et modèle interne) dans une solution unique
- Calcul facile de la VaR de par diverses méthodes, et basé sur des paramètres définis par l'utilisateur, comme nombre d'observations, l'intervalle de confiance, les horizons de temps, etc.
- Facilite la mesure et la gestion du risque de marché par le calcul des sensibilités et les résultats de différents scénarios de simulation de crise
- Le module “Risque de marché” peut être utilisé soit de manière autonome soit intégré à l’infrastructure existante du client
- Interface intuitive et conviviale
