Market Risk (VaR)
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Υπολογισμός Κινδύνου Αγοράς με βάση το Internal Model και πολλαπλές μεθοδολογίες (Parametric VaR, Historical Simulation VaR, Monte Carlo Simulation VaR)
- Δυνατότητα αξιολόγησης απλών και σύνθετων θέσεων μέσω Mark- to-Market ή / και θεωρητικών τιμών
- Υπολογiσμοί Absolute, Marginal & Relative VaR για χαρτοφυλάκια (total VaR amount, VaR contribution by position και υπολογισμός VaR βάσει Benchmark)
- Υπολογισμός Sensitivity analysis των Greeks, Beta και διάρκειας
- Σενάρια stress testing οριζόμενα από τον χρήστη μέσω intuitive user Interface για τον ορισμό τους
- Back-testing λειτουργικότητα
- Αναφορές Κινδύνου Αγοράς
Οφέλη
- Παρέχει συμμόρφωση για Internal Model προσεγγίσεις (VaR)
- Εύκολος υπολογισμός VaR με διάφορες μεθοδολογίες και βάσει οριζόμενων από τον χρήστη παραμέτρων όπως αριθμός παρατηρήσεων, περιθώριο αυτοπεποίθησης, χρονινούς ορίζοντες κλπ
- Διευκολύνει τη μέτρηση και διαχείριση του market risk μέσω του υπολογισμού των sensitivities και των αποτελεσμάτων διαφόρων stress testing σεναρίων
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα ή να ενσωματωθεί με την υπάρχουσα υποδομή του πελάτη
- Εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη interface
